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為什么這里F1,1.25對應(yīng)的是年化利率，不是得出來的是一年后三個月的遠期利率嗎？

老師好，Q7和無套利定價有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩

老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？

這個 跟我的認知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應(yīng)該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊

老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？

請問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當(dāng)于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢

老師你好，我想問一下查表的時候F檢驗在雙尾檢驗的時候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？

老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗而不用別的檢驗??？

老師，這個組合是買入股票，賣出一個call，那不應(yīng)該是得到這個期權(quán)的價值f，減去這個股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢

老師第一個圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？

老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？

老師 這道題目里用的是forward的定價公式啊 可是題目中說的是future，future的定價公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎

老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應(yīng)到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了

新問題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負無窮積分到X所圍成的面積，這個面積是一個概率，最大為1，也就是X趨近于正無窮的時候。 但這個

圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。