老師可以總結(jié)一下哪些情況要用近似法嗎？
老師好，題目中給出了β的等式，怎么判定它就是Mvar中的β？不是應(yīng)該按照題目中β的定義式來計(jì)算嗎？
老師好，CD對(duì)應(yīng)的是原來四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)異象解釋中的哪個(gè)啊？【data mining /leverage constraint /agency problem /preferences】
什么情況下可以用近似式？
老師好，fail to reject，那就是接受原假設(shè)為0，這個(gè)原假設(shè)a=0，是指基金經(jīng)理有沒有能力啊
Gaussian Copular 可以預(yù)測(cè)超過2個(gè)變量嗎？
這題計(jì)算EL的時(shí)候，PD為什么直接用丌即0.02。0.02不是單個(gè)credit的違約率嗎？不是組合的違約率?。?
老師好，ASF是資金的來源，主要是從負(fù)債和權(quán)益中找，RSF是資金去處，主要是從資產(chǎn)科目中找，理解對(duì)嗎？
老師，快來看看這道真題，連著幾天都考了。我的問題是，CVA,DVA的符號(hào)我分不太清。我一直覺得CVA就是應(yīng)該從價(jià)值里調(diào)減的，而DVA就是價(jià)值調(diào)增的。按照他這么個(gè)算法，一開始CVA是負(fù)的直接+的DVA,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
老師好，題目中“under the advanced/internal approaches ”，請(qǐng)問下這個(gè)內(nèi)容在哪里？主要有幾個(gè)approach ，區(qū)別分別是什么？還請(qǐng)幫忙總結(jié)下，感謝。
人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的區(qū)別是什么
今天同學(xué)考到波動(dòng)率上升對(duì)3個(gè)tranche的價(jià)值影響，老師看看我這樣理解對(duì)嗎？
為什么低風(fēng)險(xiǎn)策略有更顯著的alpha
比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，為啥不是4*50%*14%/0.083，是該怎樣計(jì)算呢，用表格里那個(gè)指標(biāo)
衡量基金經(jīng)理業(yè)績(jī)好壞用Sharpe和M2，還需要特雷諾瑪。這里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么計(jì)算的啊，咋算的調(diào)整后的收益啊
程寶問答
金程問答