金程問(wèn)答
KMV模型，不是用expected equity value更好嗎？
老師，確認(rèn)一下hurdle rate都是用普通股優(yōu)先股的market value計(jì)算么？
D為啥錯(cuò)呀？ES是更平滑吧
老師好，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)threshold amount+minimum transfer amount ，和直接提高threshold amount ，效果是不是一樣的？為什么要有minimum transfer amount這個(gè)概念？謝謝。
老師可以再講一下leptokurtosis和kurtosis嗎？ 還有為什么肥尾就是尖峰
老師好，一類錯(cuò)誤 二類錯(cuò)誤 power of test的那個(gè)圖是方便帖一下，回憶一下
Alpha的構(gòu)成包含資產(chǎn)配置和個(gè)股選擇以及無(wú)法被解釋得殘差項(xiàng)，殘差項(xiàng)內(nèi)就包含一部分運(yùn)氣成分?？墒菫槭裁碅不對(duì)呢？
這個(gè)計(jì)算器完整怎么按啊
那對(duì)沖基金該怎么做決定？不用集團(tuán)決策，個(gè)人決策豈不是更容易出問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)為什么利率下都要除以2呢？迭代法，應(yīng)該是一個(gè)2年期的附息債券等于4個(gè)不同期限的零息債券價(jià)值。這道題就是0.5；1；1.5；2年期的零息利率之和等于其市場(chǎng)價(jià)98.82；為什么每一個(gè)利率下面要除以2呢？R0.5、R1、R1.5、R2不是代表一段時(shí)間的零息利率嗎
網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)跟反洗錢風(fēng)險(xiǎn)能不能通過(guò)買保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移？按照風(fēng)險(xiǎn)總分的話貌似也可以吧？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-Rf T及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒(méi)做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里沒(méi)理解什么時(shí)候0%，Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight.
老師好，請(qǐng)問(wèn)Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少？什么時(shí)候適用0%？
其他選項(xiàng)我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動(dòng)性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說(shuō)illiquid asset會(huì)收益高估啊
程寶問(wèn)答
