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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
, so the future price is underestimated. Future= Spot*(1＋r)^T, and under this case, S>F so risk exposure should be negative. Why positive?
請問下，這里的話，F按公式是我寫的這樣，但是這樣寫的話，不是要long spot，long DC，short FC了嗎，和書上寫的DC和FC相反。請問這個(gè)怎么理解呢
這個(gè)題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯(cuò)了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個(gè)公式是不是只適用于連續(xù)復(fù)利的情況下？
當(dāng)知道多元回歸方程中其中兩個(gè)變量的的t檢驗(yàn)結(jié)果，求其聯(lián)合檢驗(yàn)分布F檢驗(yàn)結(jié)果，就用圖中的公式？這個(gè)公式是不是固定的還是說按情況會變化？
請問在morton模型里 那個(gè)physical rate 就是 return 只是用在計(jì)算 Nd2的時(shí)候使用么 在計(jì)算call的價(jià)值的時(shí)候 就是在哪個(gè)In(V/F)這個(gè)公式里使用 physical 還是用 risk free rate?
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗(yàn)不顯著，f檢驗(yàn)顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時(shí)候說t檢驗(yàn)fail f檢驗(yàn)pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗(yàn)會pass嗎？
2018新版練習(xí)冊， 第258道題答案是否算錯(cuò)了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因?yàn)檫@個(gè)遠(yuǎn)期只有一年。我指的是練習(xí)冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復(fù)利計(jì)算，f13等于11.25%，B選項(xiàng)也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個(gè)critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？兩個(gè)變量又分別是什么？
程寶問答
金程問答