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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
遠期合約Fo= A/ B不應該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請問35頁求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復其他人問題用的公式好復雜
24min時的例題，通過兩個即期利率算中間遠期利率時是否應該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學的，這里為什么ppt為什么是反的？
請問老師寫的這個公式對嗎，不應該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標p,f是什么意思 謝謝
老師好，請問期權(quán)價格為何用f這個字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個公式，e（r+u）…
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價方式，將會導致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠期期貨價值的公式嗎？
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個都不違約，第n個違約。還是指前面違約了n-1個，第n個又違約。
有偏是/n-1，無偏是/n對嗎？
n輸錯了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
程寶問答
金程問答