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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)組合是買入股票，賣出一個(gè)call，那不應(yīng)該是得到這個(gè)期權(quán)的價(jià)值f，減去這個(gè)股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
老師第一個(gè)圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個(gè)圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？
老師，麻煩解釋下這四個(gè)選項(xiàng)。bc為什么不對(duì)？d選項(xiàng)，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價(jià)公式啊 可是題目中說的是future，future的定價(jià)公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計(jì)量和t統(tǒng)計(jì)量代表什么 對(duì)應(yīng)到這個(gè)回歸又代表什么！一級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘記了
新問題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負(fù)無窮積分到X所圍成的面積，這個(gè)面積是一個(gè)概率，最大為1，也就是X趨近于正無窮的時(shí)候。 但這個(gè)
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)?。坎荒茏兂?吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
講義第25頁，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
f0不是未來的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買現(xiàn)貨賣期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
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