金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請(qǐng)證明一下如何通過(guò)F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成
國(guó)債期貨是如何定價(jià)的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請(qǐng)問(wèn)，這道題老師講錯(cuò)了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個(gè)第三問(wèn)沒(méi)有講啊，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)7.58-0.72是什么?。?ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對(duì)??？
請(qǐng)問(wèn)t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無(wú)所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對(duì)嗎？還是碰巧答案對(duì)了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說(shuō)這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來(lái)的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
既然不對(duì)稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細(xì)講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒(méi)有從基礎(chǔ)課里找到各個(gè)表的查詢方式
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說(shuō)100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來(lái)的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰(shuí)的平均值？x的還是這個(gè)公式取值的平均值？
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個(gè)章節(jié)的中文講義第524頁(yè)首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個(gè)基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒(méi)有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
程寶問(wèn)答
