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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這一題里的I 能不能用 1.8/98 換成股票百分比形式，比如然后當作股票分紅計算？就是 F0= S0*e^（r-d）*T這種？
基差風險 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉沒明白，期貨不是按照約定的價格買賣嗎？那不是應該就是f0嗎？為什么會有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設了？ 2、ANOVA、還有MS是什么??？
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個老師講的時候不是也可以每個系數(shù)單獨進行t校驗嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗，那如果單獨檢驗的話，這兩個不是都不顯著嗎
t-test 沒有一個系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗通過嗎 那f檢驗表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側的概率就越小，說明越不容易違約？
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負1.96？
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設檢驗用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
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