gaussian copula是什么意思？
BPQ and LBQ需要掌握哪些知識(shí)點(diǎn)呢？強(qiáng)化班好像沒講
R^2=相關(guān)系數(shù)的平方，只有在一元中才成立嗎？還是都成立呢？
The spot price of the Swiss franc is $0.6500. 這個(gè)怎么看誰(shuí)是本幣，誰(shuí)是外幣匯率，弄混了
這個(gè)連續(xù)復(fù)利是不是不能用年金計(jì)算器算債券價(jià)格呀
e(R*10)=1.42857, 怎么按計(jì)算器算出r
老師這道題沒聽懂，能不能再講一遍？為什么他們的匯率就成了標(biāo)準(zhǔn)差了呢？
老師，illiquid market是占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)的對(duì)嗎？還有大部分投資者的財(cái)富集中在illiquid assets這句話是想表達(dá)的是因?yàn)榉橇鲃?dòng)資產(chǎn)的投資收益高所以大部分投資者選擇投非流動(dòng)資產(chǎn)上對(duì)嗎
老師，B選項(xiàng)怎么理解，他這里說的是將長(zhǎng)期非流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)資產(chǎn)？這沒有說反么，銀行不都是將存款轉(zhuǎn)換為貸款么？
這里面的C是dirty price*coupon rate。 而D都是面值*利率是嗎？
這種算六月末的收益也要折現(xiàn)嗎
老師好 框框里的這一部分不太明白 麻煩講一下 謝謝
老師好 請(qǐng)問covered call是哪部分的內(nèi)容 可以貼一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎 謝謝老師
這頁(yè)中的hot money ratio與流動(dòng)性成正相關(guān)指的是銀行自己持有的短期存款嗎？不是儲(chǔ)戶在這個(gè)銀行的短期存款？所以呈現(xiàn)正相關(guān)這樣子？ 那下面就是從銀行角度看，券商存在銀行的存款？所以是負(fù)相關(guān)？ 感覺沒有前提情況下，很矛盾
老師為什么因?yàn)轭}干給了volatility of this spread的數(shù)值，就是默認(rèn)計(jì)算Var under stress market,這個(gè)說法是經(jīng)驗(yàn)之談還是有理論依據(jù)？至少?gòu)倪@題的問題上看，我沒看出來是讓算under stress market?？荚嚨臅r(shí)候是不是都會(huì)直接說明是normal market 還是 stress market? 還是也不會(huì)說明，需要考生自己判斷？
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