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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
c和d不都是說提前終止協(xié)議嗎
老師，我對detla的計(jì)算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師，我有3個(gè)問題： 1.對于Mac. duration和MD都滿足：delta p=- D*P*delta y嗎? 2.Mac.D和MD的區(qū)別主要是Mac.d是連續(xù)復(fù)利計(jì)算的，而MD是非
老師 我一直有一個(gè)困惑的點(diǎn)，就是BSM model計(jì)算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時(shí)候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個(gè)問題怎么解決？
老師好，此題選項(xiàng)D和題干中的觀點(diǎn)不符，甚至相反，因此我選了D,難道不對？
36分02秒在計(jì)算負(fù)債的價(jià)值時(shí)，得出的公式中有D，這個(gè)D和要計(jì)算的負(fù)債價(jià)值有什么區(qū)別？
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計(jì)概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
這是評論區(qū)某位老師的解答，那根據(jù)畫藍(lán)線這句話，這道題為什么不能選D？老師能講講D錯(cuò)在哪里嗎
可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題嗎？ABC D都是什么意思，D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
為什么不直接用表格上的數(shù)據(jù)，算出來u=1.1603，d=0.8437 最后答案算出來是52.56%。選擇d
為什么這道題計(jì)算d1的時(shí)候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計(jì)算沒有考慮N（d2）的部分？
課后第一題的D因?yàn)镻（A+B）=PA+PB-PAB所以PAB就應(yīng)該小于等于PA+PB啊為啥D錯(cuò)
程寶問答
金程問答