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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
c和d不都是說提前終止協(xié)議嗎
老師，我對detla的計算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
老師，我有3個問題： 1.對于Mac. duration和MD都滿足：delta p=- D*P*delta y嗎? 2.Mac.D和MD的區(qū)別主要是Mac.d是連續(xù)復(fù)利計算的，而MD是非
老師 我一直有一個困惑的點，就是BSM model計算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是為什么我們把equity看成call的時候公式卻是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S沒有用（-rt）折現(xiàn)。不知為何有此差別
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個呢？同理也在long put option中有所費解
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個問題怎么解決？
老師好，此題選項D和題干中的觀點不符，甚至相反，因此我選了D,難道不對？
36分02秒在計算負(fù)債的價值時，得出的公式中有D，這個D和要計算的負(fù)債價值有什么區(qū)別？
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
這是評論區(qū)某位老師的解答，那根據(jù)畫藍(lán)線這句話，這道題為什么不能選D？老師能講講D錯在哪里嗎
可以詳細(xì)解釋一下這個題嗎？ABC D都是什么意思，D選項錯在哪里C選項錯在哪里？
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
為什么不直接用表格上的數(shù)據(jù)，算出來u=1.1603，d=0.8437 最后答案算出來是52.56%。選擇d
為什么這道題計算d1的時候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計算沒有考慮N（d2）的部分？
課后第一題的D因為P（A+B）=PA+PB-PAB所以PAB就應(yīng)該小于等于PA+PB啊為啥D錯
程寶問答
金程問答