全部 >
流動(dòng)性
老師 這道題D選項 是指CDs的投資者要給CDs買個保險，這個保費premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項藐視是正確的 錯誤的點在于支付的保費現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標的物給投資者帶來的現(xiàn)金流收益有關 我這樣理解對嘛
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
過程中，由于單獨計量不同風險時未考慮相關性，導致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應該就是對的呀！
D選項關于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
老師,我想問一下1. C選項怎么理解？我的筆記上記的是說這里指的是已經smoothing過了的returns of illliquid assets，因此呈現(xiàn)正相關性，為什么是smoothing過了的呢？2. D選項為什么流動性差的資產的波動性?。坎皇钦f流動性好的資產波動率低嗎？
老師，為什么VA加VB等于未來現(xiàn)金流求和呢？例題里的260000是現(xiàn)金流的話，為什么現(xiàn)金流要包括本金呢？
看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
38題 D選項 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項是否缺少了標的物價格與利率相關性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
之前說多筆現(xiàn)金流復制一筆現(xiàn)金流時權重之和為1，復制多筆現(xiàn)金流時權重和不為1。這里是復制兩筆現(xiàn)金流，為什么權重和也為1？這個有什么規(guī)律？
這道題的D選項是不是有些問題，算總缺口的時候可以用加總，但是具體到這一個月的時候，流動性的來源應該是貸款償還的25，流動性的使用是追加的10的貸款+25的存款的減少，計算式應該是流動性來源25-流動性使用35=-10
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會，我理解的是相關性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請老師指點
圖中只給了2期，請問第3,4期呢？c3=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3，c4=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3+(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4對么？
老師，講義164頁，戰(zhàn)略現(xiàn)金流一般是從限制和應急現(xiàn)金流里提取的嗎？一般不會從營運現(xiàn)金流提取是嗎
程寶問答
金程問答
