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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問里面紅色括號的句子應該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設的，即至少有一個系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠期價格是之后買入標的資產(chǎn)的價格還是遠期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師您好，視頻中老師說當n逐漸變大時，xi bar慢慢收斂，趨近于一個數(shù)，這個數(shù)是population mean，即μ嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
老師，為什么多步二叉樹例子當中，初始股票價格是810元，Sud后價格是810，這個節(jié)點的f期權價值為什么是10，不是應該不行權等于0，或者行權了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因為我記得卡方檢驗一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關的總結(jié)嗎？這個知識點的，以下這道題的解答和我理解的這個是相反的，暈了，請指導，謝謝
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當中關于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
程寶問答
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