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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
過(guò)程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
139頁(yè) 還是不是很明白市場(chǎng)利率月看漲 看跌期權(quán)的關(guān)係，老師說(shuō)的那個(gè)什麼現(xiàn)在有貨將來(lái)要錢，現(xiàn)在有錢將來(lái)?yè)Q貨的例子聽不懂
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師，想請(qǐng)教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場(chǎng)與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個(gè)概念）
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空?qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
2006 年后實(shí)施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
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