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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價(jià)格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來(lái)的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來(lái)買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
老師，請(qǐng)問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請(qǐng)問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
sofr對(duì)一個(gè)有六個(gè)月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個(gè)報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個(gè)合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請(qǐng)老師畫一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁(yè)有同樣的題，它認(rèn)為C是對(duì)的，然后D不對(duì)，D也確實(shí)不對(duì)，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊(cè)改動(dòng)了，不過練習(xí)冊(cè)認(rèn)為C是對(duì)的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆]有分類討論r-q的正負(fù)
請(qǐng)問這個(gè)多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個(gè)表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會(huì)對(duì)體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對(duì)體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個(gè)結(jié)論才是正確的呢？
程寶問答
金程問答