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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計算d1d2直接帶進去，這個是確定的嗎？考試的時候這個不需要計算嗎？
老師，能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉(zhuǎn)化關系和性質(zhì)，一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
請問老師第20題講到N(d1)大于N(d2),這樣子去找題干中的數(shù)。請問為何N(d1)大于N(d2)，永遠是這樣嗎？謝謝
老師，視頻中28題沒有講解，我用V=130，D…=100，求出d2，算出來d2=1.9191，N（-d2）=0.0276；和正確答案2.74%差一些，這樣做法對嗎？
老是這里d1d2的公式是不是少了rf？
這里為什么是用-d2 而不是d2？
精 為什么這里的期貨定價就是p＝（1-d）/（u-d）呢？
莫頓模型里的distance to default是d2還是負d2?
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計算Convenxiy
計算d時候為什么不用D等于u分之一？
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
這是上課的那個例子，我知道d會有年化的概念，如果是要用d0.5，給你的是d1。要將d1除以2得到d0.5。我問下，c和mpd會有年化c年化mpd嗎
押題第一題的D選項，非參數(shù)法是用歷史數(shù)據(jù)可以反映出結(jié)構性突變的，那為什么不選D，謝謝老師
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
請問老師，習題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價值是0？
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