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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)題我用計(jì)算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
視頻十五分二十四秒時(shí)說的，價(jià)格變動越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個(gè)式子是趨向一個(gè)非零值的話那也價(jià)格變動不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時(shí)刻的價(jià)格，St是現(xiàn)貨在t時(shí)刻的價(jià)格。 F0是期貨在0時(shí)刻賣出的價(jià)格，F(xiàn)t是期貨平倉時(shí)候的價(jià)格？ 這里面不涉及到約定特定時(shí)間的交易價(jià)與期貨實(shí)際成交價(jià)嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價(jià)值，也就是合約到期日才有價(jià)值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價(jià)值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個(gè)整體的平方計(jì)算嗎？32去哪里了呢？還有a選項(xiàng)為什么不正確呢？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
老師，能不能幫我推導(dǎo)一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)在后面假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)它很重要，但是我雖然理解了假設(shè)檢驗(yàn)，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導(dǎo)，謝謝了。
Hedge ratio的推導(dǎo)中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應(yīng)該等于delta，為什么這個(gè)式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應(yīng)該都是衍生品價(jià)格對標(biāo)的資產(chǎn)變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內(nèi)，得出F=1.3656CHF；3月期貨價(jià)1/0.735=1.3605CHF。這兩個(gè)價(jià)格反映的是CHF的期貨價(jià)吧？答案是usd的期貨價(jià)。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當(dāng)F0<S0*e^rt的時(shí)候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達(dá)到套利目的。 請問 關(guān)于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個(gè)一到兩個(gè)實(shí)際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實(shí)踐中如何查詢。謝謝！
有個(gè)問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時(shí)點(diǎn)下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個(gè)系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
程寶問答
金程問答