金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q72: 請(qǐng)問(wèn)netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對(duì)嗎
老師想問(wèn)一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒(méi)有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗(yàn)里都是除以n?
自由度是（n-1），查表應(yīng)該查n還是n-1？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題啊？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
這套題用哪個(gè)根號(hào)n+n（n-1）ρ除以n，先用計(jì)算器算ρ，算出來(lái)的答案不對(duì)啊
老師請(qǐng)問(wèn)這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個(gè)都不違約，第n個(gè)違約。還是指前面違約了n-1個(gè)，第n個(gè)又違約。
有偏是/n-1，無(wú)偏是/n對(duì)嗎？
n輸錯(cuò)了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個(gè)式子都有
程寶問(wèn)答
