金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問(wèn)問(wèn)套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺(jué)我很容易混淆這三個(gè)概念）
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個(gè)xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問(wèn) 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫(xiě)的筆記說(shuō) 沒(méi)有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請(qǐng)問(wèn)一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫(xiě)的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個(gè)
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
程寶問(wèn)答
