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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問1.discount factor考試會(huì)提供嗎？2.如計(jì)算discount factor 如何區(qū)分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 講義第5頁
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個(gè)asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
假如D選項(xiàng)改成單單指down-and-out put option的話，當(dāng)敲出執(zhí)行價(jià)格高于行權(quán)價(jià)時(shí)，D選項(xiàng)就是對(duì)的？
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師者強(qiáng)化班103頁的PPT例題5中，d1=0.05，d2=-0.05算出來是這個(gè)，但是這個(gè)表要怎么查呢？
請(qǐng)問習(xí)題集252頁第547題，B和D都是到期日短的、at-the-money時(shí)具有最大的值，為什么不選D
精 61題c選項(xiàng) 如果是按季度分4個(gè)變量 不是同d一個(gè)意思了嗎 為什么c不對(duì)d對(duì)
這道題中的D選項(xiàng)，copula 不是用來估計(jì)相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項(xiàng)說是違約概率，這也對(duì)嗎？
選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
老師，請(qǐng)問當(dāng)T=1時(shí)，d2=lnv-lnk/sigma v,這個(gè)是不是就是distance to default, d2和distance to default 一樣嗎還是說T=1時(shí)一樣 DtD是不是越小越容易違約，d2也是越小越容易違約嗎
請(qǐng)問老師，這類型的題目，是不是只要說“xx認(rèn)為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價(jià)格算出u和d?
筆記里明明D+C的結(jié)果是小于exactprice的呀（當(dāng)利率上升到7%的時(shí)候）為什么圖形里還是D+C最大？？？
為什么計(jì)算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項(xiàng)不考慮交易成本和積極風(fēng)險(xiǎn)……哪個(gè)對(duì)？
這里為什么不把ABC組成一個(gè)組合，用權(quán)重算出組合的D*，然后整個(gè)組合價(jià)格的變動(dòng)=組合D*??組合總價(jià)格??利率變動(dòng)？
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