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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結果和PPT有點不一樣
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表啊？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個方差的公式要除以N，前面里面的方差公式沒有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現期貨市場溢價的現象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個是標準正態(tài)分布
程寶問答
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