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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對這兩個(gè)概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗(yàn) formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題??？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價(jià)除以昨日
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
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這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
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