BIS就是basel嘛？BIS的全稱：bank of international settlement和basel不是一回事吧？
AC怎么理解
老師 求hedge ratio的公式中，σs 代表的是不是the volatility of S&P 500 index呢？為什么這道題的σs要用the volatility of equity fund，也就是portfolio的volatility0.51？
請問助教老師解答的但分母是：per unit of risk of obtaining excess returns，即excess return的標(biāo)準(zhǔn)差。是TEV。怎么理解
老師請問D選項的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對流動性越不好呢？不是存儲金額越大，現(xiàn)金流越大，流動性就會越好嗎？謝謝~
可以解釋一下C和D選項嗎
什么時候需要考慮權(quán)重 什么時候不需要啊
這道題是用Exy-ExEy的公式算的嗎 為什么算Ex和Ey時不用除以4 算Exy時要除以4？
老師能不能詳細解釋一下c？
看B選項，對沖增加現(xiàn)金流，還是不太理解?？蠢蠋熤暗慕忉專罕热缈蛻艉炗喓霞s想要以某個價格賣出貨物，如果貨物價格上升了，客戶就會虧損，因為可以以更高的價格賣出，此時為了防止虧損就會進行相應(yīng)的對沖，比如long futures等等，相當(dāng)于需求增加。這里為什么買long futures，然后需求就增加了？
老師請問repo seller是否屬于講義里面source中6個里面的哪一個？如圖
a為啥不對
老師，能具體講一下Credit Risk＋嗎
那么CAPM中的假設(shè)說投資者對未來的預(yù)期是一樣的可以被理解為是對asset return，variance和correlation的預(yù)期都是一樣的嘛？
請問老師，這種計算R ud的題，一定要最后取算術(shù)平均數(shù)嗎？如果考場有這種題也要算兩次取平均數(shù)嗎？
程寶問答
金程問答