金程問(wèn)答
第三個(gè)選項(xiàng)中，copula和方差有什么關(guān)系呀，
老師，在計(jì)算BCVA的公式中要算CVA和DVA，計(jì)算CVA的時(shí)候會(huì)算交易對(duì)手的違約概率，但為何要算我的存活率？為啥在單獨(dú)計(jì)算CVA的時(shí)候又為何不考慮我的存活率
如果考場(chǎng)上碰到這題是不是可以直接猜 。。。。這個(gè)解題思路 感覺(jué)不是講師的話應(yīng)該一下子也反應(yīng)不過(guò)來(lái)吧。。
請(qǐng)問(wèn)貝葉斯公式如何用于連續(xù)的或者連續(xù)的隨機(jī)變量
這道題里下限是說(shuō)最少需要的資金嗎？上限是最多需要的資金？
first-loss piece是不是說(shuō)，最容易最先違約的資產(chǎn)？originator為什么要保留這個(gè)最差層級(jí)的資產(chǎn)呢？
老師 請(qǐng)問(wèn)這題用計(jì)算器怎么按
我記得fed fund borrow是需要抵押物的吧？不是純信用吧？老師說(shuō)的是不是有點(diǎn)問(wèn)題
老師，問(wèn)題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally designed.這應(yīng)該是操作風(fēng)險(xiǎn)中 人選錯(cuò)了模型，不是模型本身的問(wèn)題 所以D不應(yīng)該是模型風(fēng)險(xiǎn)吧。問(wèn)題2. 關(guān)于C 是Minimal runding errors. 是取整的時(shí)候取小了，比如說(shuō)小數(shù)點(diǎn)取了兩位 而其實(shí)應(yīng)該取六位更好,所以是Minimal runding。 而不是minimize runding error. 所以C依據(jù)分析依然是model risk啊
這個(gè)題目中通脹率不是利率的影響因素嗎？為什么不包括通脹率一項(xiàng)？
老師，1. 這道題對(duì)于liquidity risk的描述說(shuō)是the event that in the future.....，但如果此時(shí)此刻現(xiàn)金流短缺需要流動(dòng)性才是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧。這句話描述成未來(lái)的事是錯(cuò)的吧。 此外，2. 關(guān)于funding cost risk, 這里說(shuō)expected cost above the risk-free rate to receive.....,這里描述融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)衡量，說(shuō)融資超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就是funding cost risk了怎么能對(duì)呢？(事實(shí)上基本大多數(shù)融資都是利率超過(guò)rf的才對(duì)，又不能總是去用國(guó)債借錢(qián)不是嗎)
five asset classes是那五類(lèi)資產(chǎn)等級(jí)？
這一題的D選項(xiàng)數(shù)據(jù)挖掘有什么不對(duì)嗎
老師您好，選項(xiàng)A的ladder policy的目的是什么呀？長(zhǎng)短期均勻分布，既要短期流動(dòng)性，又要長(zhǎng)期收入嗎？
老師好，我記得老師曾說(shuō)pot和gev比較，pot用到了更少的參數(shù)，為什么這里I是對(duì)的呢
程寶問(wèn)答
