請問周琦老師的視頻里說了馬科維茨的有效前沿假設(shè)第一條就是投資者是理性人且為風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，為什么在這道題里是錯的？
“Assuming that the risk premium of duration risk is 50 basis points each year”為何答案中對第一年的折現(xiàn)（1.10）沒有加50bp？
請逐一講解每個選項(xiàng)
MPOR能不能通俗的講講是個什么期間？太難了。。是，我交的押品在別人手上的這個期間內(nèi)，可能押品收不回來的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這題其實(shí)第一種結(jié)論和第二種結(jié)論都沒法判斷對錯是么？即題干信息沒有告訴違約率高低信息，所以無法判斷，然后就選NEITHER?
老師，這幾個公式中的EPE,ENE都是帶正負(fù)號代入計(jì)算嗎？為什么有時候用最后一個公式時EPE前面還有一個負(fù)號啊
這個bucket的知識點(diǎn)出現(xiàn)在哪里，怎么感覺沒有學(xué)過？
ρ上升是如何推導(dǎo)出σp上升的呢？
感覺第三、四點(diǎn)都不太對啊。第三點(diǎn)，英文解析說的是父分布沒有形式上的要求，那未必T分布就是最優(yōu)的；第四點(diǎn)，肥尾對應(yīng)的是frechet吧，為啥是gumbel？
連續(xù)復(fù)利如何轉(zhuǎn)換成一般復(fù)利
最后他問time step exclude指的是什么呢，為什么選posting collateral？
這里為什么不是preventative
老師這道題為什么要用expected surplus減surplus at risk呀，兩個都會算但不知道問題問這個為啥要這樣減？或者說那個surplus value will be greater than（expected surplus）就是題目中歧視省略了這么個意思嗎？
beta可以解釋一下嗎？
請問，F(xiàn)RTB中要求，計(jì)算VAR必須用10天的數(shù)據(jù)，計(jì)算ES分5種不同的horizon嗎？
程寶問答
金程問答