金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師答案的最后一步：The expected value equals 1/40*(6^2 ＋7^2 ＋ 8^2 ＋ 9^2 ＋ 10^2) = 8.25，為什么要平方啊？這是什么公式呢？
老師，我認(rèn)為A不全面只考慮了moody的算法，C該是正確的啊，因?yàn)橐话愣际怯霉善眱r(jià)值和波動(dòng)率衡量公司價(jià)值啊，distance to default就是當(dāng)公司價(jià)值低于了債務(wù)價(jià)值造成違約的概率，我這樣理解正確嗎？
老師您好，視頻中老師說(shuō)C選項(xiàng)代表的是一種市場(chǎng)現(xiàn)象，并不能造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我理解不了，當(dāng)市場(chǎng)彈性不是很好的時(shí)候，就會(huì)造成流動(dòng)性的危機(jī)?。?
A為什么不對(duì)呢？ 有限前沿上不是收益最大化的組合么？
A答案波動(dòng)率與相關(guān)系數(shù)正相關(guān)，具體是哪條公式??？
不明白為什么不選D
close out和walk away怎么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)題目中D選項(xiàng):robust standard error是什么意思？
不明白為什么這樣計(jì)算，為什么8%，6%，4%沒(méi)有使用？
一般均值沒(méi)有給出的時(shí)候，不是按u等于0來(lái)算嗎，為什么算liquidity cost時(shí)用s作為均值來(lái)計(jì)算？請(qǐng)Will老師不要回答
這題超綱嗎？老師也沒(méi)講到這麼細(xì)怎去求k. 花了很多時(shí)間也完全看不懂
麻煩老師幫忙回憶一下hurdle rate知識(shí)點(diǎn)，普通股和優(yōu)先股的成本都是用CAPM計(jì)算么？
B選項(xiàng)說(shuō)的挺有道理的，是哪里出現(xiàn)的呀？
久期映射考慮本金和利率加權(quán)對(duì)應(yīng)的期限利率 那么對(duì)應(yīng)的是期限利率 為什么會(huì)是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子呢
SRC，IRC是什么來(lái)著
程寶問(wèn)答
