能不能把穆迪惠譽(yù)和標(biāo)普得投資級(jí)和投機(jī)級(jí)總結(jié)一下
久期映射指的是考慮本金和利率加權(quán)之后對(duì)應(yīng)的期限利率。 請(qǐng)教老師， 這句話是不是應(yīng)該： duration考慮的是 本金+ coupon 加權(quán)平均后的對(duì)應(yīng)的期限利率？ 是coupon 不是 利率， 謝謝
老師好，請(qǐng)問c怎么翻譯呢，老師提到的12條原則能麻煩貼一下嗎，謝謝
精 想問一下標(biāo)的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，這個(gè)假設(shè)怎么理解
請(qǐng)問老師，bilateral netting怎么計(jì)算exposure？
B和C可以解釋一下么
第二個(gè)式子里的2.5怎么來的？不懂，能講一下么？
老師可以解釋一下什么是貨幣危機(jī)嗎？
你好，對(duì)沖的本質(zhì)難道不就是零和博弈嗎? 看了一些回答里提到的突發(fā)性事件使得模型不夠完美，但突發(fā)事件不應(yīng)該同水平影響交易雙方嗎？在什么情況下可以佐證理論上的零和博弈會(huì)像一和博弈移動(dòng)，能不能提供例子輔助理解一下呢？謝謝
請(qǐng)問risk appetite, risk profile, risk capacity有什么區(qū)別
C是錯(cuò)在，Chinese wall是為了阻止客戶信息在銀行各個(gè)部門間流動(dòng)造成的利益沖突，而不是regulatory capital information在各個(gè)部門間流動(dòng)造成的利益沖突嗎
這里的Euler's result到底是什么，答案的求組合標(biāo)準(zhǔn)差我會(huì)算，可是后面的是啥意思？為什么要假設(shè)Lona 1上升1%
老師，關(guān)于第一選項(xiàng)里邊解釋的，這個(gè)不是董事審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，那這個(gè)應(yīng)該是高級(jí)管理人員的職責(zé)嗎？定義目標(biāo)，確保所有的公司業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險(xiǎn)過程能夠提供所需要信息
請(qǐng)問complete clearing 和direct clearing 的區(qū)別在哪兒呢 謝謝
麻煩解釋下巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)basis risk基差風(fēng)險(xiǎn)小的原因？
程寶問答
金程問答