老師能把這一塊的知識點(diǎn)截圖出來嗎，沒有找到
為什么gamma為負(fù)風(fēng)險(xiǎn)更大？
驗(yàn)證組跟訓(xùn)練組數(shù)據(jù)不是分開的么？各自去檢驗(yàn)，怎么還能互相影響了呢？
答案應(yīng)該有問題，期限結(jié)構(gòu)和下一題是一模一樣，下一題都是+了1期的，這道題應(yīng)該也是11才對
第三個(gè)表述和第二個(gè)表述區(qū)別在哪里，麻煩老師再指導(dǎo)一下
可以詳細(xì)解釋一下這道題的意思和各個(gè)選項(xiàng)嗎
可以直接用92e的（3%*0.6）次方來算K的當(dāng)前價(jià)值嗎？V=94-92e的（3%*0.6）
第三方自己需要有應(yīng)急預(yù)案，但是銀行也應(yīng)該有應(yīng)急預(yù)案，防止第三方應(yīng)急預(yù)案不生效等，所以D為什么錯(cuò)呢
請問老師，答案的3.191是怎么得到的？
老師您好，這道題的問題有歧義吧。問的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計(jì)算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個(gè)loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對吧？
這個(gè)題中的新舊兩種估計(jì)的方法是什么變成什么？是標(biāo)的資產(chǎn)收益從正態(tài)分布變成對數(shù)正態(tài)分布？還是對數(shù)正態(tài)分布變成正態(tài)分布呢？
老師 這道題沒懂
請問firm value 為什么不能是normally distributed？
為什么B不對啊
老師這一題可以再詳細(xì)解釋一下嘛，答案沒看懂
程寶問答
金程問答