可以解釋一下這個(gè)題嗎, 不太明白
請(qǐng)問什么是guaranty deposit
每個(gè)選項(xiàng)說一下】
老師好！D為什么不對(duì)？
精 偏自相關(guān)系數(shù)為什么是自相關(guān)系數(shù)的二階矩呢？老師解析時(shí)候提到了
這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊，這怎么又能夠度量了呢？而且就算能計(jì)量，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，難道起碼不該是個(gè)數(shù)值么，解決方式一般拿錢填吧？這里怎么又變成比率了？不知道哪里理解有偏差，感謝解答！
為什么expected rate of return需要加上unexpected return？
什么是non-directionalrisk?
老師可以針對(duì)每個(gè)選項(xiàng)解析一下嗎？謝謝！
如果在APT模型下，還能認(rèn)為Rf為0嗎
這個(gè)類型的題目今年會(huì)考嗎
練習(xí)題的第一題 上課的時(shí)候老師用的是（累積權(quán)重超過5%的那個(gè)數(shù)，就是95%的var，為什么這里用的是線性插值法
1%=2.33是正態(tài)分布的置信區(qū)間？上課老師說是2.58啊
C選項(xiàng)再講一下可以嗎？視頻中的講解不是C選項(xiàng)，怎么就看出來這個(gè)說法是要算IMA的Var了呢？
為什么測量主動(dòng)的要和被動(dòng)的比較
程寶問答
金程問答