在沒有發(fā)生違約之前，這個債券不需要每年支付800bps給持有人嗎？
老師，既然在最壞情況下相關系數(shù)為100%，為什么不能將兩種投資產品看成是總的8m并且使用7%的違約率直接計算呢？
老師，這幾種方法分不清，能不能給我說下區(qū)別和重點要掌握的？謝謝
D為什么對？市場風險是9596修正案里提出的，莫非也算在巴塞爾1里？
請問老師哪一章講過這個vasicek模型啊？
老師您好，可以再解釋下這道題嗎？
老師，為什么不選3級？
請問如果這道題不是問的期初的swap價值 而是問的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮動 swap=fix-floating. 浮動的價值如何求呢？
視頻中說股票的價格一定大于option的價格，否則會出現(xiàn)套利。這句話應該怎么理解呢？
精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個老師回復的是：不同個體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個體本身固有的差異。請問這里的不同個體是指不同的人嗎？
老師好，這個題問的是哪個表述可以不選擇GEV？這幾個選項為什么不能排除GEV呢？比如數(shù)據(jù)不是iid ，那就不符合要求吧？
這個知識點在講義哪一頁？能放一下圖嗎》
計算Var時，為何百題第8題用了 -，6.7題都是+
請問這是講義里的哪個知識點？
為什么a long equity tranche and short mezzanine tranche在相關系數(shù)上升的時候可以賺錢？
程寶問答
金程問答
