精 請(qǐng)問如何理解var和es為普風(fēng)險(xiǎn)度量的特例
為什么beta最低，他的mvar就最小
是因?yàn)轭}目沒給Rf，所以默認(rèn)為0?為什么不能通過APT模型反推rf
老師 講下波動(dòng)率皺眉呢？聽課也沒聽太懂。
為什么6.13要和3比較 3是哪里來的呀？
請(qǐng)問這個(gè)可以用delta-normal 抵達(dá)方法計(jì)算嗎？
次級(jí)貸款不是銀行應(yīng)該承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)嗎？就是選項(xiàng)C，應(yīng)該對(duì)的吧？借出方承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)？
自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)要掌握到什么程度啊，怎么理解這兩個(gè)定義啊，自相關(guān)系數(shù)是說同一個(gè)東西在不同時(shí)間點(diǎn)的樣子不同嗎，那偏自相關(guān)系數(shù)呢
請(qǐng)問為啥標(biāo)的資產(chǎn)的VaR計(jì)算是 u*δ*P而不是這節(jié)課老師用的那個(gè)normal VaR P*（u-z*δ）
B選項(xiàng)說的是違約概率，不是價(jià)值啊，違約概率怎么能是一樣的呢
美元久期的凸性公式？ 好像沒有提及？
老師好，請(qǐng)問為什么long USD future 等于short CHF future？借USD賣出 等于 買入 CHF？
老師能不能講一下mortgagor 和arranger 的關(guān)系？
老師好，如果前提不變，求三天的volatility呢，求詳解謝謝
direct clearing和bilateral clearing是一樣的嗎？
程寶問答
金程問答