麻煩解釋下A和D，為啥選D不選A
反向壓力測試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險因子嗎？為什么不選第二個
精 為什么原假設(shè)大于，拒絕域落左尾，原假設(shè)小于，拒絕域落右尾呢？另外置信水平為什么代表一類錯誤概率，沒懂
compartmentalized approach and the unified approach在課上提到過嘛？
老師，copula和Multivariate correlation 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢，對MEV建模不是要用到copula嗎
老師，此處計算Treynor ratio為什么用index的波動率作分母？風(fēng)險管理課件上用的是組合的波動率sigema p，即（Rp?Rf）/sigema p
為什么D選項是對的呢，APT模型公式里面沒有殘差項啊應(yīng)該
老師，方差還是不明白，請問這樣列哪里出了問題，算不出來正確答案
我還是無法理解為什么分母是standard deviation的Sharp Raction 更好？如何簡單的去思考此類問題，思維邏輯應(yīng)該是什么？
這個計劃要還的本金可以通過題干信息求出來吧，這樣求可以嗎
這題為什么會出現(xiàn)在流動性的題目里？
老師，請問什么是Marginal distribution?
B為什么不是錯的，為什么要向stakerholder匯報？
這個習(xí)題講解里，老師把inherent risk和residual risk的概念講錯了。inherent risk是業(yè)務(wù)的天然或天生自帶的風(fēng)險，這個時候的評估是不考慮用流程來控制的情況下，這個業(yè)務(wù)會天然帶來的風(fēng)險。residual是使用了流程控制以后得殘留風(fēng)險，即使加了控制以后仍然無法避免的風(fēng)險。而不是公司不知道，只有員工知道的風(fēng)險。即使百度一下，也能查到什么是residual risk.老師不應(yīng)該犯這么低級的錯誤。
B選項，我理解應(yīng)該是把短期負債轉(zhuǎn)化成長期資產(chǎn)才對？而不是反過來??？
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