請問cash price指的是什么，treasury bill 又指的什么，為什么要減呢
為什么這題95%的損失分位點要從轉(zhuǎn)移概率當(dāng)中取呢？
請問老師，楊老師列的（1-4%）（1-x）=（1-6%）這個等式是不是少了2次方？
視頻里老師說：非條件檢驗不能捕捉異常值的時間點，也不關(guān)心異常值的獨立性和相關(guān)性，但會考慮異常值的聚集度。后面兩個半句是不是和圖片里的說法不一致呢。非條件檢驗假定損失與損失是互相獨立的，這不是考慮了獨立性和相關(guān)性了嗎？還有圖片說有聚集現(xiàn)象的要考慮克里斯多芬森的條件檢驗，這和老師說的非條件檢驗要考慮聚集度也矛盾了。該怎么理解呢
這道題答案的選項錯了吧，看解析的話應(yīng)該選A
老師好，為什么spread增大代表流動性是變差的？
這個題講的這些風(fēng)險在課程里沒有，那么原版書中有嗎？課程上講的都覆蓋了原版書考點么？以及考試是有百分之多少的比例是非書中知識點？
老師，請問SVaR不是99%置信區(qū)間，10天的嗎？為什么A選項說是60天
根據(jù)這個圖risk_appetite不應(yīng)該是在risk_profile之下嗎？就像老師上課說的，有些業(yè)務(wù)的風(fēng)險天然就特別的低。
老師請問這里的Volatility為什么不需要除以根號12換算成月的呢
看漲期權(quán)的價值和利率是正相關(guān)的 這是為什么呢可以根據(jù)BSM看漲期權(quán)公式判斷嗎，默認(rèn)為歐式？
老師能解釋一下選項嗎？
d1 d2公式是什么？書沒帶找不到公式？
不是時間序列嗎？咋最后還跟時間無關(guān)了？c能分析一下嗎？
答案都不一樣
程寶問答
金程問答