金程問(wèn)答
老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師請(qǐng)問(wèn)，為什么不是0.8607乘以0.1392？
為什么還有λdt項(xiàng)呢？這是Vasicek model的變形？
我記得一級(jí)時(shí)候講過(guò)收益的分布往往會(huì)向右偏，表現(xiàn)為極端大收益概率小，而損失會(huì)向左偏，這個(gè)怎么理解，與D的選項(xiàng)矛盾
我的問(wèn)題在AB，可能跟老題不老題沒(méi)關(guān)系，我選的是A，因?yàn)槲矣∠笾蠪RTB用的就是ES，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)用法是算的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？
冪定律的分布是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？還是說(shuō)還有其他分布？
B選項(xiàng)還是不理解，什么模型研究的是long term
存貨偏差和選擇偏差 區(qū)別在哪了 做題這兩個(gè)容易混淆
B選項(xiàng)什么意思
第二步是為什么？
這題在好像知識(shí)點(diǎn)沒(méi)講過(guò)吧。
老師，這計(jì)算出來(lái)不對(duì)啊，等于0.3877million。。。
預(yù)期損失應(yīng)該增加?。窟@題不是很類似cva，如果考慮ρ，也就是考慮wwr，那算的結(jié)果會(huì)更大
對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動(dòng)性更大了，交易也更頻繁，對(duì)應(yīng)的效果就是類似于去平滑，為什么交易頻繁了波動(dòng)率會(huì)上升呢？
如果這套題讓計(jì)算90%的ES， 為什么是0.5*0+0.5*4呢？90% VAR 是0， 90%ES 由兩部分組成，5%的loss是0, 5%的loss均值是4， 不是5%*0+5%*4=0.2么？ 有點(diǎn)迷糊了。
程寶問(wèn)答
