為什么這里要用美元久期和美元凸性算呀
老師d1d2的計(jì)算公式，考試會(huì)考嗎，之前好像是看視頻老師說不用記不考的
精 B選項(xiàng)麻煩再解釋一下吧，謝謝
德國(guó)金屬公司事件是因?yàn)樗倪h(yuǎn)期合約賺錢的，他為了避免之後石油大漲所以買進(jìn)了期貨，可是結(jié)果石油持續(xù)大跌所以期貨這邊造成巨額的損失，那這個(gè)cantango與normal backwardation一個(gè)是期貨議價(jià)一個(gè)是現(xiàn)貨議價(jià)這有何關(guān)連？邏輯不懂
解答視頻錯(cuò)了。
老師好 t表能貼一下嗎
請(qǐng)問 計(jì)算 E(AB)時(shí) 為什么是0.3*0.2*0.3+0.5*0.12*0.1+0.2*0.05*0 而不是0.3*（0.2+0.3）+0.5*（0.12+0.1）+0.2*（0.05+0 ）？
精 老師，為什么證券化的過程會(huì)讓低質(zhì)量的借款人借到貸款
老師，請(qǐng)問在本題中如何判斷是雙尾，是因?yàn)樵僭O(shè)是“等號(hào)”嗎
您好，第一個(gè)選項(xiàng)沒太明白什么意思
可以用sharpe 公式解決嗎？
老師請(qǐng)問selling a loan with resource和without resource 有什么區(qū)別啊
雖然沒有一周盯市，但是一個(gè)月盯市也是會(huì)有一定的解釋力度吧？
這道題的題干是，因?yàn)檫@個(gè)定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會(huì)因?yàn)榕懦耸袌?chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)才受到質(zhì)疑呢？
老師，請(qǐng)問關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最后一種方法SMA的計(jì)算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請(qǐng)問這里面的loss component是如何計(jì)算的？是題干會(huì)給出來的一個(gè)數(shù)字嗎
程寶問答
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