精 老師好，請問這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進(jìn)行判斷呢？
老師，答案D不屬于bad luck 的情況嗎？
老師Knightian uncertainty就是know unknow嗎
KMV 不是在merton基礎(chǔ)上的嗎？為什么就不同了呢？比如不用分布假設(shè)，謝謝
老師，可以介紹一下 Internal model base approach for market risk 及其計算方法嗎？看完notes不太明白，謝謝
請問contango和normal backwardation是什么？
老師麻煩c選項(xiàng)講解下，謝謝
請問zero-sum game是什么？
老師這道題能不能加視頻講解？買短期期權(quán)賣長期期權(quán)影響是抵消的，對Theta和Vega和Gama 影響不會分析，謝謝老師
這是在哪節(jié)課里講的啊 沒學(xué)到過啊
F值只有0.045，為什么是顯著的呢？
精 老師您好，題目里面說的 “The buyer of a roll does not have any exposure to prepayments over the month being higher or lower than what had been implied by TBA prices while the repo seller does.” 為什么repo seller會面臨prepayment risk呢，不是repo buyer會面臨prepayment risk嗎？
老師請問推薦指數(shù)1顆星是代表什么意思呢？在題庫中遇到了很多錯題都是推薦指數(shù)1顆星，這些題目適用于2022年考試嗎
這位老師的英語發(fā)音很多單詞都發(fā)錯了，比如：directly、efficacy、ascertain…本來是想學(xué)FRM順便提升英語的，但是xue一堆發(fā)音錯誤的英語是否更加不好？
第二個選項(xiàng)為什么不對呢？這里雖然賣出CDS增加了風(fēng)險，但融資費(fèi)用是沒有的
程寶問答
金程問答