請問老師，譜風(fēng)險和一致性是什么關(guān)系？
精 reinforcement learning可以舉個具體點例子嗎，沒有太明白
請問這道題涉及的知識點在哪里講過？
老師，這題如果是put option呢，如果出現(xiàn)分紅put option的價格是對于歐式或者美式都會上升嗎？
請問第17題中的B和C有什么區(qū)別呢
這為什么算出來是6.27呀？我算出來是6.56的
請問為什么不能直接用簡化式Y(jié)tm-Rf=PD×LR
老師這道題可以講解下嗎，看了解析有幾個問題：1）Basel2.5對于IRB方法有了重大改變，其中MA的計算公式 答案解析的公式和基礎(chǔ)課PPT里的公式不太相同，計算結(jié)果也不同，請問以哪一個為主？2）Basel2.5 IRB的RWA 計算就是在risk capital的計算基礎(chǔ)上乘以12.5嗎？3）為什么Basel 1 和Basel 2 SA方法下的RWA是100million呢？（還想問下考試真的會把IRB方法計算考的這么細(xì)嗎？關(guān)于b,rho,MA的公式都是需要記背的嗎）謝謝～
融資風(fēng)險是長期的話，那交易風(fēng)險是短期的嗎
這道題不太理解，損失相關(guān)性上升，equity tranche的價值為什么會上升，謝謝。
老師，這道題為什么不是損失由大到小排列，-300000，-200000，-100000,和0，那么概率從左向右累計到99%，那就還是0啊？為什么不能這么理解呢？
每個選項都怎么理解
老師這一題可以翻譯一下嘛，那個3000是什么
沒有看懂這個解析，能詳細(xì)地講一下這個題嗎？
老師好，題庫里做這種題的時候經(jīng)常不帶分布表，希望能夠改善一下，在題中附上
程寶問答
金程問答