精 請(qǐng)問老師，為什么答疑老師說％當(dāng)單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
P什么意思
老師，真正考試還會(huì)讓我們計(jì)算對(duì)數(shù)正態(tài)分布的均值方差嗎？感覺有點(diǎn)超綱了吧
老師好，這題我選對(duì)了 但是老師講的 我沒理解， 參數(shù)法計(jì)算VAR ，VAR表示的不是一個(gè)loss么？ 為什么這邊老師說3.55 算出來是個(gè)收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
CAPM不是計(jì)算協(xié)方差 那是計(jì)算的什么呢
請(qǐng)問為什么買一個(gè)option會(huì)增加負(fù)債？哪里體現(xiàn)出是借錢買option的？
題目中沒給rf時(shí) 默認(rèn)為0嗎
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)（conversion factor) 為什么在notes里沒有被提及呢？謝謝
老師，風(fēng)險(xiǎn)降低一般是不是通過分散化解決的？而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通過對(duì)沖解決？風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段也屬于轉(zhuǎn)移嗎？
老師，LTCM1998年倒閉，2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫之后不是在對(duì)沖基金中有大量機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入市場(chǎng)嗎？為何alpha會(huì)下降呢
這一題解釋不太明白，能解釋一下嗎
ITM：WWR是一個(gè)從小到大的過程。OTM：WWR是一個(gè)從無到有的過程。從風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，從無到有的不確定性更高，風(fēng)險(xiǎn)更大。這個(gè)是不是只有當(dāng)結(jié)論記住？
請(qǐng)問老師，為什么測(cè)量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用VaR？用ES不是更謹(jǐn)慎嗎？
經(jīng)典題24題，為什么遠(yuǎn)期的互換不需要先算出遠(yuǎn)期匯率，轉(zhuǎn)換成本幣再進(jìn)行折現(xiàn)？而是直接折現(xiàn)后再用當(dāng)期利率進(jìn)行轉(zhuǎn)換？在百題中有類似題目需要先計(jì)算遠(yuǎn)期匯率
這題可以講下嗎？是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊
程寶問答
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