金程問(wèn)答
老師，這里wight1加weight2不等于1，那么實(shí)際套利操作是怎么樣的呢，買(mǎi)多少份bond3，賣(mài)多少份bond1和bond2
麻煩解釋一下第二條吧
23不懂
如果直接這么組合的話，會(huì)不會(huì)與x軸的面積不再是100%，感覺(jué)變大了呀
請(qǐng)教老師d選項(xiàng)，謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)不是一個(gè)到到期日可以交易的一個(gè)權(quán)力嗎？它跟同標(biāo)記物同期限的一份期貨價(jià)值一樣嗎?這兩個(gè)圖的斜率老師說(shuō)為45°和135°不就意思說(shuō)到期后期貨和期權(quán)價(jià)格一樣了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 warrants是屬于option的一種嗎？ 我的意思是，衍生品分4大種類(lèi)，forward, futures, swap, option. 除了這四種就沒(méi)有其他的大類(lèi)了對(duì)吧。那么warrants 屬于 derivatives的其中一種嗎？算是option的分支嗎？ 謝謝
紅框中的這種做法為何算不出答案呢？？？
一手期貨價(jià)值為什么是95062 ？
vasicek不是假設(shè)固定波動(dòng)率嗎？怎么就變成了遞減的波動(dòng)率呢？？？
我算出來(lái)是8.6208，怎么講義上是6點(diǎn)多。不懂。
麻煩講題的老師下次錄視頻的時(shí)候靠近話筒好嗎，聲音太小啦聽(tīng)不清^_^
老師這道題視頻的講解講的和解析完全不一樣。 請(qǐng)您查證 關(guān)于變動(dòng)保證金這道題視頻老師完全講錯(cuò)了，損失的錢(qián)不應(yīng)該和（初始保證金和維持保證金的嘎差進(jìn)行比較） 而且合同也沒(méi)有乘以數(shù)量
請(qǐng)問(wèn)老師 聽(tīng)視頻老師講解說(shuō)去offset futures有兩種方式一種是在cleaninghouse還有一種是在exchange for physical說(shuō)是場(chǎng)外自己找到一個(gè)人然后就對(duì)沖了?？墒莊utures都是場(chǎng)內(nèi)交易的不是嗎？ 講解沒(méi)太聽(tīng)明白，exchange for physical也是場(chǎng)內(nèi)的吧？就是實(shí)務(wù)交割了，不是提前對(duì)沖，請(qǐng)問(wèn)老師一共就這兩種方式 而且都是在場(chǎng)內(nèi)對(duì)嗎？
標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布有沒(méi)有聯(lián)系？
程寶問(wèn)答
