金程問(wèn)答
這個(gè)里面一直在說(shuō)的外匯 是用這個(gè)舉個(gè)例子還是說(shuō)他們的職責(zé)就是跟外匯有關(guān)啊
哪些model是nonrecombine的？
有個(gè)小問(wèn)題，我覺(jué)得這里應(yīng)該是St-K>=0,行權(quán)，St-K<0不行權(quán)，因?yàn)榈扔诹愕臅r(shí)候也是會(huì)行權(quán)的啊，否則白白損失期權(quán)費(fèi)了，對(duì)嗎？
有個(gè)小問(wèn)題，我覺(jué)得這里應(yīng)該是St-K>=0,行權(quán)，St-K<0不行權(quán)，因?yàn)榈扔诹愕臅r(shí)候也是會(huì)行權(quán)的啊，否則白白損失期權(quán)費(fèi)了，對(duì)嗎？
此題為什么不能用k(0,9)來(lái)計(jì)算St呢？也就是在0時(shí)刻的遠(yuǎn)期價(jià)格是用St*e^(r*0.75)計(jì)算出來(lái)的，已知0時(shí)刻的遠(yuǎn)期價(jià)格為1050，反推St就行了，然后使用估值公式來(lái)計(jì)算value。
老師C選項(xiàng)哪里錯(cuò)了呢
請(qǐng)問(wèn) 這道題后面懂前面不明白 為什么是more applicable為啥選A呢
這題選項(xiàng)里面的金融產(chǎn)品概念不懂，在哪一章課程里面有講呀。麻煩盡量給具體。
428:我還是鬧不懂什么時(shí)候應(yīng)該買入future對(duì)沖，什么時(shí)候應(yīng)該sell future 對(duì)沖，請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝
能把call和short的兩種方法詳細(xì)解釋一下嗎？老師沒(méi)講清楚
考試時(shí)這個(gè)表會(huì)直接給嗎？，我們需要背嗎？
雖然此題是計(jì)算K的，但是前面的對(duì)沖有點(diǎn)不懂，請(qǐng)指導(dǎo)。目前公司有short exposure to this market,以后公司就要long嗎，是不是目前short后續(xù)要long才能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的匹配？要進(jìn)行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價(jià)格進(jìn)行l(wèi)ong來(lái)控制支出？也就是此題中的對(duì)沖的原因是什么，對(duì)沖后達(dá)到的效果是什么樣的？
對(duì)沖為什么會(huì)造成賬面價(jià)值的波動(dòng)，可以舉例說(shuō)明嗎？
ERM的缺點(diǎn)在于要花費(fèi)公司資源和人力成本，而且比較耗時(shí)，一般而言企業(yè)做風(fēng)險(xiǎn)管理的缺點(diǎn)都是要花錢花時(shí)間，因此ERM的缺點(diǎn)也類似，并沒(méi)有什么特別之處，考試中會(huì)著重考察ERM的三大益處。
（1.2）（4.3）為什么不是協(xié)同組？1小于4且2小于3啊？
程寶問(wèn)答
