為什么是五天，不是三天嗎？
在SML圖中 橫坐標是系統(tǒng)性風險 用beta p表示 之前不是說用volatility表示風險 下圖給的公式計算又說beta是covariance 代表每單位市場變化給portfolio帶來的相關(guān)性變化 所以beta到底是波動率還是相關(guān)系數(shù)??？
R square 不是 how well the regression model explains the dependent variable
總結(jié)
risk appetite 不應(yīng)該是董事會的職責嗎？為什么I不對呢？
請問老師 這道題A選項哪里錯了呢?并且CD選項的中文是什么意思呢?D選項中和manager skill有什么關(guān)系呢
請問老師 這道題D選項選擇偏差會高估return 但是為什么會減少beta呢？ 視頻里沒說這個偏差會低估風險啊
請問老師這道題B選項的中文是什么意思 并且C選項不允許做空和減少tracking error有什么關(guān)系
請問老師 BC選項我在提問完解答后還是不明白題目說的什么意思，并且為什么是對的。。
老師，我理解不了這道題，它說shot option position是delta neutral的。也就是在賣空期權(quán)的時候我delta是為0的，而short時delta是正，要么是負，為什么說是0呀。而且就算拋去這個，我引入期權(quán)后，我買賣股票都是為了達到對沖保護期權(quán)的作用，比如我買入看漲期權(quán)再賣出股票，這個組合相當于買入看跌期權(quán)，這個怎么會是dela等于0呢？我用這種思路解題，題到不會錯，但是我理解不了她的思路？請指導。希望老師給我解題思路，不要考給我解題，題我會做，每次你們回答問題我都覺得我們問的不是一個思路，有時候挺著急的，挺失望的，都不想問了，要是你的專業(yè)不能解釋，能不能找個更專業(yè)的回答我，謝謝了。
第二個情景可不可以算是銀行倒閉造成的系統(tǒng)性風險？
為啥是95%?
為什么用這個方法 我按不出來答案
老師您好，Vasicek model中，Basis point volatility指的是什么？ 然后，昨晚的直播梁老師說，CIR模型中，sigma??根號r指basis point volatility，這是什么意思？
老師，這個題目視頻里老師講解的做法是圖上紅筆寫的一個等式。請問等式兩邊的分子（1-pd）x1和1分別代表什么？然后18%不是兩年的yield了嗎，為什么右邊分母還要平方？這題不太明白。
程寶問答
金程問答