請(qǐng)老師講解一下96題
雙尾的p value是算兩邊加起來的么？
押題，23題中，計(jì)算CVA不是應(yīng)該我自己的敞口×對(duì)方的spread嗎？這道題怎么是用對(duì)方的敞口×對(duì)方的spread?
老師，請(qǐng)問押題卷第十三題，為什么取第六個(gè)數(shù)？
老師，77題這種題目，在上課完全沒有提到過，考試中案例都是這樣考嗎？哭
老師您好，圖中第七題應(yīng)該怎么計(jì)算，我不知道該用par value還是mkt price計(jì)算權(quán)重
76，這里的beta的含義是什么？
這個(gè)題目對(duì)著講義，不應(yīng)該是選B嗎？
老師，65題和57題到底肥尾是conditional還是unconditional？
老師好，B選項(xiàng)較高的adjust R平方意味著什么？謝謝。
請(qǐng)問老師，根據(jù)這個(gè)什么無條件性，第一年和第二年的違約概率不是應(yīng)該一樣的嗎？
請(qǐng)問老師，這道題用莫頓模型來計(jì)算，是要算出d2來嗎，我算出來的結(jié)果不對(duì)，能否請(qǐng)老師辛苦給一下計(jì)算過程？
什么時(shí)候使用var 什么時(shí)候適合蒙特卡洛模擬
想到一個(gè)問題：如果題目說Basel ii，那么包括Basel ii.5的內(nèi)容么？比方說，一個(gè)銀行遵守Basel ii的要求，那么意味著它按照Basel ii.5的要求操作了么？
用GARCH(1，1)低估是為什么，這個(gè)ρ＜0是假設(shè)還是原本的定義就是這樣
程寶問答
金程問答