請(qǐng)問老師這個(gè)第一條里說的什么意思？為什么不是pricing path？
老師我想請(qǐng)問一下capm中投資者的無差異曲線是否相同
老師currency swap不是期初借的兩種貨幣金額根據(jù)匯率換算相等的嗎 為什么題目里不相等呢？
1.請(qǐng)問這個(gè)題目中的Rf和Rk是年化利率季度付利還是季度利率呢 2.請(qǐng)問在FRA知識(shí)點(diǎn)中：計(jì)算到期時(shí)的payoff和FRA的價(jià)值時(shí)，分子中的Rf和Rk可以是季度付利，年付利或者連續(xù)復(fù)利都可以的嗎，還是說要轉(zhuǎn)換為季度付利？ 3.Rf和Rk是一定要年化的利率嗎，如果不是年化的，是不是要轉(zhuǎn)化為年化的呢？ 4.請(qǐng)問非年化利率轉(zhuǎn)化為年化的該怎么轉(zhuǎn)化呢：例如季度利率轉(zhuǎn)化為年化是不是直接乘以4呢？ 謝謝啦
老師你好 關(guān)于第二題 在futures的交易中，如果我在第一天以價(jià)格P1進(jìn)入，第二天第三天第四天都因?yàn)樵摵霞s到期日的臨近而有不同的價(jià)格（假設(shè)其他條件不變），每日盯市結(jié)算我的盈虧，到期以P1為執(zhí)行價(jià)行權(quán)；在此期間我隨便哪一天都可以以當(dāng)日價(jià)格Pt進(jìn)入該期貨合約（即追加），每日結(jié)算，到期以Pt為執(zhí)行價(jià)行權(quán)。 期權(quán)是在距離到期日不同時(shí)間、不同的股價(jià)下有不同的價(jià)格，我隨時(shí)可以以當(dāng)日的價(jià)格買入；在到期的過程中，每天期權(quán)都有不同的價(jià)格曲線，我再隨著股價(jià)的變動(dòng)每日結(jié)算盈虧。 請(qǐng)問以上的說法對(duì)嗎？
為什么站在bank的對(duì)手方考慮 增加CVA 也就是bank付 更多的cva charge會(huì)增加bank的capital呢？
老師，請(qǐng)問怎么查表啊？給我表格以后發(fā)現(xiàn)看不懂 不會(huì)查
請(qǐng)問老師，第一，這題為什么選C？第二，var使用這兩種方法有效需要什么條件？第三，我的理解d，atm時(shí)gamma等于1,normal也不能用吧？
請(qǐng)問流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是什么？
Cash and carry 和 reverse cash andcarry的口訣是什么？?？嫉闹v解老師講了一半，什么借錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊。。完整版是什么？
請(qǐng)問老師，答案為什是b？delta normal下的，var與Z不是線性嗎？
這里為什么T2-T1是3/12，為什么不是1？ rf-rk對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度就是3個(gè)月，所以T2-T1對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度也應(yīng)該是1 相當(dāng)于1個(gè)3月
老師好，“invests in the actual securities”（51題答案里提到的）與“true sale”這兩個(gè)概念能解釋一下嗎？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎？
20題B，interest rate risk和講義上的debt securities是一個(gè)意思？
所以FRA合同是單利計(jì)算未來現(xiàn)金流的，但是算合同價(jià)值是用復(fù)利計(jì)算的?
程寶問答
金程問答