老師，我一直不太明白，題干里給出的概率和題目要求計算的概率有什么區(qū)別。請解釋下。
習題集57題，I中，請問什么叫parallel shift？ II的疑問如下 III中，constant drift model是指Model 2嗎？
36題，給定的Y與X的關(guān)系式怎么看出來a=0.75的？如果是看slope，那也應該是-0.75啊，而且就算是a=0.75，代回去算出來的rho（t-1）也不是題干給的32%
請問老師這個d選項為什么錯了？？
老師 麻煩解釋一下四個選項
老師好，這道題為何是以estimated為基準，來判斷capm高估還是低估？不應該是反過來的嗎？
老師請問B選項后面補充的應該是什么 either or……
老師可以解釋一下這四句話 并分析對錯嗎
老師您好，我們覺得 VaR 有很多缺陷，所以要慢慢改用ES，那在現(xiàn)實生活中有什么因為用了VaR模型造成損失的案例嗎？
為什么是N-1而不是N
failing to discover all risks算是risk management failures嗎？如果是，沒有識別未知風險算是failure嗎？
組合預期損失和非預期損失不考慮權(quán)重嗎？
題目中的0.665和0.688都是美元標價嗎，但折現(xiàn)的r卻是兩種貨幣的r，有點懵，麻煩老師完整講解一下這道題。答案是：0.688e^（-1%*5/12）+0.665e^（-4.5%*5/12）
這道題的德爾塔y為什么是0.02%.不是0.04%呢.后面那道是0.04
請問老師，這張圖里的，為什么在波動率上升的時候，要long指數(shù)，同時又short個股的呢，原因何在呢，周琪沒有講清楚
程寶問答
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