這道題這么問，不是問的第二年的邊際違約率嗎？
標(biāo)題劃圈的題能細(xì)講一下嘛
老師 這道題這么做為什么不行 謝謝老師
FRM考試會(huì)考d1,d2如何計(jì)算嗎，需要記住其公式嗎？
這里收益率4%，在最后計(jì)算的時(shí)候要把%去掉，對嘛。麻煩回答，謝謝。
convexity的正負(fù)到底是如何判斷的？什么時(shí)候正？什么時(shí)候負(fù)？圖像是什么樣的？
這個(gè)老師一直說什么upmoe變動(dòng)頻繁是什么意思，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)老師講課都不愛標(biāo)坐標(biāo)，聽著聽著就糊涂了，真郁悶。
老師我一共兩個(gè)問題需要您解答。1、CML的公式中 這個(gè)斜率為什么一個(gè)用市場利率-無風(fēng)險(xiǎn)利率再去除以市場的波動(dòng)率計(jì)算，另一個(gè)斜率用組合p的利率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率再去除以p的波動(dòng)率？？2、第二張圖中的公式M和p代表什么？題目中會(huì)怎么給？真被這兩個(gè)圖搞懵逼了
老師你好，關(guān)于盡職調(diào)查，note里面這里截圖的第3題我不是很理解。可以幫忙解釋一下么？
老師請問c選項(xiàng)是什么意思啊 謝謝老師
請問老師這個(gè)計(jì)算VaR為什么不考慮expected return？？ 或者說什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮呢？
請問老師，在利率上加上risk premium ，是不是在第二個(gè)式子里的分母1.07也加上90個(gè)BP的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？也就是第二個(gè)式子的分母為1.079呢？？感謝老師解答！
老師，我想問一下d1,2是怎么推導(dǎo)的，謝謝老師。
老師，我問一下記著你講兩叉樹定價(jià)的時(shí)候，你是把期權(quán)的期望折現(xiàn)回來，比較行權(quán)價(jià)，看是不是會(huì)提前行權(quán)?？墒侵vblack美式期權(quán)提前行權(quán)時(shí)，你說不分紅肯定不會(huì)行權(quán)的，只有分紅才有可能行權(quán)，所以我問問是你口誤還是我理解的不合適，兩者產(chǎn)生了混淆，謝謝老師。
老師，我問一下，這個(gè)題目是不是后面項(xiàng)已經(jīng)考慮q項(xiàng)了，只是寫后面了，還是我考慮有偏差呀。謝謝老師。
程寶問答
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