金程問(wèn)答
這道題問(wèn)的應(yīng)該是1時(shí)刻的value吧，應(yīng)該折現(xiàn)到1時(shí)刻才對(duì)啊。題干最后一句說(shuō)明了時(shí)間點(diǎn)啊。
這道題算netting的效果時(shí)，我是用由于netting的總敞口直接相處得出來(lái)的。而答案用的是公式法，公式里需要用到波動(dòng)率。請(qǐng)問(wèn)我這種辦法是剛好撞對(duì)了，還是其他情況下也可以用這種方法算呢？
這題的D選項(xiàng)的商品交易商，他擁有商品不也是一種資產(chǎn)嗎？
下面聽(tīng)課那個(gè)學(xué)生，能少發(fā)言點(diǎn)么，浪費(fèi)時(shí)間
請(qǐng)問(wèn)價(jià)值股 ，市值被低估。為什么推到P/E ratio下降，dividend上升的？
老師，我突然有點(diǎn)通了?；铒L(fēng)險(xiǎn)和期貨合約不是一回事對(duì)吧。就是基差就是買了一份期貨，現(xiàn)貨我要以現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格買賣，期貨我要以期貨市場(chǎng)價(jià)格買賣，然后加總額得出凈收益或凈損失。而期貨合約就是我手里有資產(chǎn)或我過(guò)一段時(shí)間買資產(chǎn)，我簽一份期貨合約以固定價(jià)格買賣資產(chǎn)，主要就是為了對(duì)沖將來(lái)我可能在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)，是一種怕什么做什么的事情，是一種鎖定價(jià)格，無(wú)論我現(xiàn)貨市場(chǎng)怎么變化，我的損益就是我鎖定價(jià)格與現(xiàn)貨的差額。其實(shí)他們是兩種不同的概念，我就一直混淆在一起了。我理解對(duì)嗎？
第二章46：17秒，老師說(shuō)這道題計(jì)算的不是條件概率而是同時(shí)發(fā)生。但是按照邏輯來(lái)講，第一年和第二年如何同時(shí)發(fā)生？難道假設(shè)平行時(shí)空嗎？當(dāng)時(shí)應(yīng)該是第一年不違約計(jì)算第二年違約的概率啊。老師這種講法邏輯上很難讓人明白。請(qǐng)解釋一下。
老師請(qǐng)問(wèn)spread期權(quán)的上下限具體該怎么求？比如這題 我得出是bull spread 但是運(yùn)用課上所講的取值還是算不出來(lái)它的上下限，可能是我思路有問(wèn)題，懇請(qǐng)老師幫我梳理一下思路
老師請(qǐng)問(wèn)視頻里說(shuō)的是duration選擇at the maturity時(shí)候的4.9。但是基礎(chǔ)課視頻里這道類似的例題，老師說(shuō)的是選擇8.4年，而不是at the maturity時(shí)候的9年（因?yàn)榈狡谌盏膁uration對(duì)沖的時(shí)候并不知道）。所以這種題到底應(yīng)該看哪個(gè)？？
如圖所示，怎么理解，sortino 衡量的是downside risk 呢？
FV為什么不是1000+50？FV作為終值最后一期15.7.1不付息嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免疫時(shí)刻是怎么找的呀 例如三十年的債券是中間時(shí)刻嗎 謝謝老師
上行乘數(shù)是1.2，下行乘數(shù)是0.8，請(qǐng)問(wèn)怎么得到的？
老師，請(qǐng)分別說(shuō)一下各種option應(yīng)該用什么方式定價(jià)。比如MC可以定哪些？哪些不可以？BSM只能定哪些？
reverse stress tests是什么？
程寶問(wèn)答
