老師，能解釋下為什么說“systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant",為什么說高度相關(guān)，但不顯著呢？高度和不顯著是不是矛盾啊~
相關(guān)性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中賺錢的？如果是call option，只有在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差時，相關(guān)性上升，同時波動率也上升，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差時index收經(jīng)濟(jì)影響會下跌呀，buy call on index肯定不行權(quán)呀，這個不就虧了嗎，另外個股也下跌short call on individual stock也不會行權(quán)，是賺到一筆收入，但是這個收入肯定沒有買call on index的支出多啊，這種情況怎么解釋，感覺不對呀
老師好，因沒有視頻講解，能不能講一下這道題？謝謝
這道題84題的Vfloat，為何只計算-3時點到3時點一個float的利息作為float的價值呢？9時點和15時點為何沒有float的價值呢？
請問老師，這里的segma是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差？謝謝
請問E(x2)如何計算出來的？ 請老師列一下式，算出來和答案不對，謝謝～
請問老師是不是70題講的有點問題。 老師說題目中沒有考慮有現(xiàn)貨，只考慮Short Call，但是那樣的話，他的圖形可知不符合題目中的假設(shè)上升下降那些描述。 題目的意思是不是說，考慮了-C+S，他的圖形跟Long Call類似，只是題目的說法錯在它只考慮了Y軸上方的，也就是說用Premium可以彌補現(xiàn)貨損失的那點，沒考慮Y軸下方的
老師好，所以d（10）=0.98是在哪個情境下？10年只付息一次么？謝謝
這道題怎么做
請問是不是這道題已知3%的無風(fēng)險利率，然后每個季度付一次，折現(xiàn)的時候是不是不可以直接用用3%/4，還是該用實際利率那個換算，已經(jīng)年利率算季度利率。就像下面算Convenience Yield的時候一樣
請問老師在圖中間寫的那個公式是做什么的？
為何一個付息債券duration如果是10年，其到期日maturity要大于10年，怎么理解呢？比如6%的bond，duration為10年，那么maturity是多久呢？
老師 派本來就是大于0的 不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊 為什么不能直接建模
請問老師，這道題目與問題結(jié)尾寫的六個月末是不是沒有關(guān)系？如果問題是三個月的話是不是答案一樣？謝謝
PPT142頁，為什么直接選用5%進(jìn)行檢測？
程寶問答
金程問答