問題如圖中藍(lán)字所示
請問這道題中折現(xiàn)率選擇現(xiàn)貨市場價(jià)格，而不選擇合同約定價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)的原因是什么？另外盈虧的正負(fù)號問題，應(yīng)如何理解呢？題干中哪些信息來判斷是要求買方還是賣方的盈虧？
第22頁ppt中，F(xiàn)lat price為什么是一條直線？
87頁講義上這個(gè)表圖看不明白。老師一句帶過，理解不了。X1、X2和X3分別代表什么？
講義中，如果people長壽，那么對于保險(xiǎn)公司來說，合約就less expensive。是指？對保險(xiǎn)公司來說更加有利？賺的更多？ 視頻課中，老師有句原話“如果拿到mortality risk 對annuity合約來說是一個(gè)利好。”這句話是什么意思？沒聽明白，和上方講義我列舉的那句話意思一樣么？
95%置信水平對應(yīng)的不是1.96嗎 請問這個(gè)怎么看
藍(lán)色線的這句話是什么意思，Df為什么不是9呢？
99%為什么是fifth worst loss
為什么5%的股票分紅寫成20股拆21股，股票分紅與拆股之間的規(guī)律是什么
老師好，76頁的英文還沒有理解好，40 basis point increase and decrease in yield的意思里是yield=ytm關(guān)于40個(gè)點(diǎn)上下，還是“三角形y”40個(gè)點(diǎn)上下？yield好象有ytm的意思也有收益的意思，謝謝了。三角形那個(gè)標(biāo)記打不出來就寫三角形y了??
為什么var是第五個(gè)最差損失？這個(gè)題里面沒有說呀
老師，問下這道例題中這里的n為什么是30而不是29？
這道題的var值計(jì)算公式跟講義上的不一樣啊！請老師講清楚，大部分學(xué)員都不是專業(yè)人士，基礎(chǔ)不好，老師講這么快根本理解不了??！
老師，call pv（k）=put S0.這里的的S0是現(xiàn)貨股票。PV(k)中的K一定是賣出期權(quán)的執(zhí)行價(jià)嗎？不是買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)嗎？ 還有the value of put is 1.06.這里說的是put option的期權(quán)費(fèi)嗎？
組合為103單個(gè)只有80啊 組合不是依然大于單個(gè)嗎
程寶問答
金程問答