金程問(wèn)答
48分15秒，這里的3.5%也是 conservation buffer 和前面的CCB不是一回事嗎？
35分53秒，這里的2.5%不是只要求在Tier1上嗎？老師怎么把三種情況都加上了
任何看漲和看跌期權(quán)都是這么構(gòu)造組合的嗎？
老師說(shuō)可以通過(guò)定義求ARP模型的均值，可是按照定義寫出來(lái)的式子沒(méi)辦法求解啊？ u=0.95u這算什么？
為什么S大于F?
請(qǐng)教一下是不是每個(gè)window都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)VAR值，是怎么產(chǎn)生的？
請(qǐng)問(wèn)股票的VaR為什么是104*1.65*1.89%
這里的option如果以short方來(lái)說(shuō)看的話就跟答案相反了是in the money 了 如何理解 有些混亂
老師好，之前講的同買同賣是適用于basis變大或者變小嗎？像這個(gè)例題，就是一邊買一邊賣呢，請(qǐng)幫忙解答下，謝謝
PPT94-95頁(yè)的動(dòng)態(tài)對(duì)沖和靜態(tài)對(duì)沖具體的是什么？?jī)烧呤侨绾尾僮鞯模?
第一行的100是什么含義 表中給出了價(jià)格，自己能算出損失嗎，該怎么算
24頁(yè)的計(jì)算題，近似法，我用金融計(jì)算器算的是這個(gè)答案，但是用Excel算的是老師講的1138.2 ，這是什么原因呢？ 25頁(yè)的也是excel算出來(lái)是1089，可金融計(jì)算器是1118
怎么能在題干里清晰的區(qū)分出PV和FV
請(qǐng)問(wèn)畫藍(lán)色框框的部分，作出原假設(shè)和備擇假設(shè)之后，是怎樣進(jìn)行T檢驗(yàn)，怎樣得出結(jié)論的？
老師，請(qǐng)問(wèn)，這道例題的利息為什么是三十年，里面有句話the first payment is one year from today,算時(shí)間是不是應(yīng)該29年呢
程寶問(wèn)答
