請問GARCH模型的關于cov的公式。beta項是beta乘以兩個sigmma還是兩個sigmma乘以相關系數(shù)rho的波動率？ 江湖救急 感謝感謝
老師 ?？碱}第一套87題，問的是at least HKD30million的概率，第一步是標準化，但是標準化的時候老師給的方法是，（30-均值）除以標準誤 然后得到數(shù)值再查表。我這里很不會，請問為什么要除以標準誤？不應該是除以標準差就是計算器里的Sx就好了嗎？什么時候除標準誤 什么時候不是？求指教 （我記得標準化都是除以標準差的 不是樣本均值的標準差呀？ 標準化的公式就除以Sx不是嗎？謝謝 江湖救急..
為什么，c，后半句，短期波動overstate
官方?？嫉?3題的解釋不理解，麻煩老師講解，謝謝！
為什么是減去0.17*百分之6不是*百分之4呢 不是很理解
考試時按一級做法還是二級做法呢？ 計算pmt時，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
老師，互換swap如果在本金不相等時難達成協(xié)議？
為什么不用除以2
71題需要算這么復雜么…考試遇到?jīng)]時間算誒…
老師，這道題目為什么不能用5%的對應pure bond價格直接減去4.98%對應的價格來算ΔP?就是不能使用前兩個價格來算？
押題75題，為什么spread 會變寬？
第十題 說companyA pay6% in GBP 但是 175usd principal 請問我應當如何理解
老師，這個題目講解有問題吧：-5100這個數(shù)，梁老師自己在講解的時候都寫了90+10=100，look back period剛好是100天，為什么要把第100個數(shù)剔除呢？？？（而且算出來的答案也不對…）其實保留這個數(shù)，再進行計算，是有答案的，可是答案B對應的是第五個數(shù)作為Var值，再算ES，答案C對應的是第六個數(shù)作為Var值，解析里正確答案是C，所以95%應該是第6個作為VaR值才對嘜？謝謝！
請問老師CCP的netting是什么知識點？
為什么不能用11%減去4%再÷β去算
程寶問答
金程問答
